과제 상세정보
목록대규모 개인 맞춤형 생애주기 자산 관리 문제의 제약적 강화학습 기반 최적해 도출
작성자
관리자
조회수
109
등록일
2024-05-21
사업 정보
| 내역사업 | (유형1-1)중견연구 |
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과제 기본정보
| 과제명 | 대규모 개인 맞춤형 생애주기 자산 관리 문제의 제약적 강화학습 기반 최적해 도출 | ||||
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| 과제고유번호 | 1711115484 | ||||
| 부처명 | 과학기술정보통신부 | ||||
| 시행계획 내 사업명 | |||||
| 시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
| 계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
| 과제수행연도 | 2020 | 총연구기간 | 2020-03-01 ~ 2023-02-28 | 당해연도 연구기간 | 2020-03-01 ~ 2021-02-28 |
요약 정보
| 연구목표 | 대한민국은 OECD국가 중 가장 높은 노후빈곤율을 기록하고 있으며 이는 국가 공동체의 존속을 위해 반드시 해결해야 하는 과제이다. 이를 해결하기 위해서는 비용과 시간적인 한계로 자산운용사가 아닌 최적화 기술의 도움이 필수적이다. 하지만 국민을 위한 생애주기 자산관리는 단순히 자산만을 고려하여 높은 수익률을 목적으로 한 형태이면 안되고 생애주기동안의 필수적인... | ||
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| 연구내용 | 1차년도 다단계 추계적 최적화 문제를 하나의 큰 수리계획법 문제로 표현하여 시나리오 트리의 각 노드에서 결정변수의 최적해를 구하는 추계계획법(SP)과 달리 추계적 쌍대 동적계획법(SDDP), 근사적 동적계획법(ADP)의 형태로 풀기 위해서는 하나의 큰 문제를 여러 작은 문제로 나눠야 한다. 1차년도 에서는 추계계획법으로 풀던 ALM문제를 마르코브 결정 과정... | ||
| 기대효과 | - 학문적 기대효과:현재 자산 부채 관리(Asset Liability Management, ALM) 문제를 푸는 방법론으로 MSP가 가장 많이 쓰이고, SDDP가 꾸준히 연구되고 있다. 하지만 MSP는 차원의 저주에 매우 취약하고, SDDP는 차원의 저주를 효과적으로 해결하지만 단계간 독립성을 가정하기 때문에 금융분야에 적용하기에는 한계점이 있다. 본 연구... | ||
| 키워드 | 개인 맞춤형 생애주기 자산관리,자산 및 부채 관리,차원의 저주,제약적 강화학습,심층 강화학습,근사적 동적 계 | ||
위탁/공동여부 정보
| 단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 |
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기술 정보
| 연구개발단계 | 기초연구 | 산업기술분류 | |
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| 미래유망신기술(6T) | 기타 | 기술수명주기 | |
| 연구수행주체 | 학 | 과학기술표준분류 | 인문사회학 > 사회과학 > 경영학 > 최적화(경영과학) |
| 주력산업분류 | 적용분야 | 기타 공공목적 | |
| 중점과학기술분류 | 과제유형 |
과제수행기관(업) 정보
| 과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 한국과학기술원 | 사업자등록번호 | |
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| 연구책임자 | 소속기관명 | 한국과학기술원 | 사업자등록번호 | |
| 최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 공학 |
사업비
| 국비 | 100,000,000 | 지방비(현금+현물) | 0 |
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| 비고 | |||